Определение размера позиции в зависимости от рисков. Управление рисками

Информация
07/07/2019

Опытные трейдеры не сомневаются, что правильный выбор размера позиции может существенно повлиять на прибыльность торговли, в то время как открытие слишком больших позиций может привести к значительной просадке депозита. Многие новички не осознают важность контроля рисков.

Что мы подразумеваем под риском? Риск в торговле — это величина максимального убытка, выраженная в абсолютной потере или в процентах от размера депозита, который трейдер может получить в случае неблагоприятных событий. Мы должны различать позицию риска и риск на бумаге. Риск на бумаге обычно определяется графиком и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-ордера. Риск по позиции связывает это значение с размером депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна, если позиция будет закрыта с убытком.

Каждый опытный трейдер понимает, что нет 100% гарантии прибыли. Вы можете иметь 2, 3 или даже 5 убыточных сделок подряд, пока не сможете поймать движение и получить существенную прибыль. В течение этого времени не допускается сильная просадка депозита. Поэтому каждый знает максимальный риск, который он / она может взять на себя в сделке. Также размер позиции рассчитывается в зависимости от величины допустимого риска.

Используйте управление капиталом при расчете риска

Итак, теперь давайте поговорим о том, как трейдер знает, какой размер риска на позицию следует учитывать. Есть скучная наука под названием «управление капиталом». Она скучна, потому что основана на статистической обработке большого количества данных. Главное понять идею. Идея такова: если мы открываем позиции с очень маленьким объемом, мы получим довольно скромную прибыль, но просадка депозита будет очень маленькой. Пока что все логично и не вызывает сомнений. Если мы увеличиваем размер открытой позиции, доходность будет увеличиваться до некоторого времени — это тоже логично. Однако большинство трейдеров не знают, что, когда размер позиции превышает какое-то критическое значение, прибыль начинает уменьшаться и может даже превратиться в убыток.

Серьезная наука управления капиталом изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающей максимальную («оптимальную») прибыль. Оптимальный размер открытой позиции будет разным для разных торговых систем и торговых инструментов. Он может быть рассчитан только с использованием статистической обработки результатов его торговли. Десять транзакций (как в примере выше) будет недостаточно. В статистике достоверной считается только выборка, состоящая как минимум из 30 результатов. И чем больше выборка, тем надежнее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров всегда проводят так называемое «бумажное тестирование» (скрупулезное изучение работы системы на прошлых данных) перед тем, как торговать в новой торговой системе или вносить изменения в существующую торговую систему. Некоторые люди ограничивают интуитивное определение размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не заметят ухудшение результатов. В любом случае трейдер, желающий получить стабильные результаты на рынке, обязательно ведет журнал своих транзакций и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося необходимые изменения в размер открытой позиции и в систему принятия решений.

Не повторяйте ошибок лузеров! Помните, что трейдинг выгоден только тем, кто серьезно к этому относится и понимает, что для того, чтобы всегда зарабатывать деньги на рынке, нужно стать лучшим среди многих и постоянно совершенствовать свои знания и навыки. Рынок всегда вознаграждает трейдеров за их тяжелую работу.

Преимущества Investy
0% комиссии
за совершение сделок

Мы не берем дополнительных комиссий за совершаемые вами торговые операции. Торгуйте без ограничений

Без сложностей и kyc

Не нужно проходить процедуры верификации. Достаточно прикрепить биржевой аккаунт и начать использование

Копирование успешных
сделок

Следите за успешными трейдерами и копируйте их сделки без передачи средств. Оплата при получении прибыли

Вся статистика
перед вами

Отслеживайте результаты торговли на ваших аккаунтах вместе или по отдельности. Оценивайте эффективность каждой позиции и улучшайте свои результаты

Торговые инструменты

Устанавливайте Limit ордер на покупку, Stop loss и Take Profit одновременно! Не нужно постоянно отслеживать цену, Investy откроет позицию с указанными настройками за вас

Автоматизируйте
процесс

Такие инструменты как Trailing позволят вам получать дополнительную прибыль без дополнительных временных затрат

Попробуйте сервис бесплатно
Ознакомьтесь с полным функционалом. Зарегистрируйтесь за 5 секунд

Уведомление

Оставьте email

И мы сразу отправим вам
первую стратегию

Мы используем файлы Cookie. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Cookies политикой. Вы принимаете ее, если продолжаете работу на нашем сайте.
Согласен