Инструмент повышения ликвидности торговых стратегий на финансовых рынках

Статьи
Инструмент повышения ликвидности торговых стратегий на финансовых рынках

Введение

В наше время, каждый трейдер, алгоритмическая компания или инвестиционный брокер стремится свести процент убыточных сделок к 0. Инвестиционные рынки развиваются, появляется огромное количество систем, предназначенных для решения представленной выше проблемы и оптимизации торговых процессов. Главными факторами, которые могут предопределить успех компании на финансовом рынке, являются быстродействие и умение адаптировать инновационные торговые решения для своих рыночных стратегий.

Способность быстро адаптироваться под рыночные тенденции и моментально реагировать на его изменения становится возможным благодаря технологическому прогрессу, новым разработкам, которые выходят на рынок трейдинга. Максимально гибкий и динамичный трейдинговый алгоритмический конструктор является критически необходимым инструментом для создания прибыльных торговых стратегий.

Преимущества алгоритмического конструктора Investy

Оценка результатов

В ядре платформы реализован механизм оценки эффективности торговых стратегий, что позволяет аналитику или трейдеру избегать неэффективных гипотез и совершенствовать текущие найденные решения. Для этого используются следующие методы анализа эффективности стратегий:

• Коэффицент Шарпа;

• Профит фактор;

• Процент прибыльных и убыточных сделок;

• Проторгованный объем.



Архитектура ядра

Команда Investy разработала гибкую архитектуру ядра, базируясь на предыдущем опыте разработки бэктестеров и торговых стратегий наших специалистов. Архитектура ядра позволяет быстро выполнять все вычислительные задачи, а также очень быстро добавлять новый функционал в случае возникновения необходимости.



Машинное обучение


Архитектура торгового ядра предусматривает возможность применения методов машинного обучения. Существует возможность подключить внешнее программное обеспечение, которое будет формировать задачи, выполнять их и обучаться на полученных результатах.

Описание компонентов платформы



(Рисунок 1. Алгоритм стратегии)



Indicator


Базовый компонент, который соответствует классическому понятию “индикатор” в инвестиционной и трейдинг индустриях.

• Выполняет вычисление и возвращает результат в виде одного или нескольких массивов данных;

• Одно или несколько значений для каждого момента времени;

• Может использоваться другими Filters;

• Вычисляется только при необходимости;

• Реализует элементарную логику;

• Имеет доступ к рыночным данным.

Пример: Moving average, MACD, Stochastic, Bolinger bands и др.



Filter

Компонент, который анализирует рыночные данные и возвращает результат (true/false) в каждый момент времени. Filter выполняет так называемую фильтрацию торговых сигналов и используется для обработки данных от индикаторов. Компонент может содержать в себе анализатор любой сложности, в том же числе методы машинного обучения.

• Выполняет вычисление и возвращает результат в виде булевого значения;

• Может использоваться в булевых формулах;

• Одно значение для каждого момента времени;

• Вычисляется только при необходимости;

• Может реализовывать анализ любой сложности;

• Использует данные технических индикаторов;

• Имеет доступ к рыночным данным.

Пример: Пересечение индикаторов, обнаружение тренда, детектор высокой волатильности, перекупленность/перепроданность и др.



Action

Компонент, ответственный за открытие или закрытие позиции, изменение take profit или stop loss. Также, компонент реализует определенный сценарий сопровождения позиции. Действие может быть разовым или может исполняться серия действий согласно сценарию на протяжении длительного времени.

• Выполняет торговые действия на основе выполненного анализа;

• Вычисляется при каждой итерации;

• Имеет доступ к рыночным данным и данным торгового счета.

Пример: Trailing stop, алгоритм перемещения stop loss в безубыток и др.



Trigger

Компонент, который анализирует информацию с торгового счета, открытые или закрытые позиции, рыночные данные. Вдобавок, trigger служит инициатором действия. Компонент может быть трех видов: для открытия позиции, для закрытия позиции или одновременно для двух случаев. Компонент носит такое название, поскольку он оповещает о торговых или системных событиях.

Выполняет вычисление и возвращает результат в виде булевого значения;

Может использоваться в булевых формулах;

Одно значение для каждого момента времени;

Вычисляется только при необходимости;

Имеет доступ к рыночным данным и данным торгового счета.

Пример: Факт длительно открытой торговой позиции, факт нарушения риска и др.



Пример торговой стратегии

Описание

Рассмотрим пример простой демонстрационной стратегии для торговли на акции JPM.

Общие настройки стратегии:

• торговый инструмент JPM;

• торговый объем 100 shares (1 contract);

• разрешена только одна открытая позиция одновременно.

Критерии открытия позиции:

наличие тренда на индикаторе MA (Indicator тип SMA, период 20, смещение 0), тренд анализируется за последние 20 баров, сигнал без инвертирования стороны (Filter FSimpleTrend).

Критерии закрытия позиции:

• take profit 0.5%;

• stop loss 0.5%;

• перевод позицию в безубыток при достижении прибыли 0.26%, со смещением +0.05% (Action APositionBreakeven);

• закрыть принудительно позицию при достижении таймера 3880 минут (Trigger TPositionCloseTimer).

График доходности полученной стратегии при тестировании на 22 днях рыночных данных отражен на “Рис. 2”



(Рис. 2)

Примеры торговых позиций вы можете посмотреть на “Рис. 3”



(Рис. 3)



Индивидуальные решения

Компания Investy предлагает услуги по разработке новых компонентов, если такие потребуются в процессе анализа и компоновки стратегий. Также, команда проекта предлагает услуги разработки нового функционала и новых API коннекторов для различных брокеров и бирж. Программный код компонентов и его логика остается на стороне клиента и не передается Investy. Интеграционный процесс может выглядеть следующим образом:

• Investy предоставляет SDK и техническую спецификацию каждого вида компонентов;

• Клиент разрабатывает необходимые компоненты с использованием SDK;

• Клиент запускает сервис с новыми компонентами на собственном сервере;

• Сервер Investy обращается к сервису клиента при каждом получении подсчитанных данных компонентов.

 

Преимущества Investy

0% комиссии
за совершение сделок

Отсутствие дополнительных комиссий за торговые операции

Без сложностей верификации и KYC

Отсутствие процедуры верификации. Достаточно прикрепить биржевой аккаунт и начать использование

Торговый терминал

Отслеживайте результаты торговли на ваших аккаунтах вместе или по отдельности. Оценивайте эффективность каждой позиции и улучшайте свои результаты

Торговые инструменты

Устанавливайте Limit ордер на покупку, Stop loss и Take Profit одновременно! Не нужно постоянно отслеживать цену, Investy откроет позицию с указанными настройками за вас

Автоматизируйте
процесс

Такие инструменты как Trailing позволят вам получать дополнительную прибыль без дополнительных временных затрат

Попробуйте сервис бесплатно
Ознакомьтесь с полным функционалом. Зарегистрируйтесь за 5 секунд

Уведомление

Оставьте email

И мы сразу отправим вам
первую стратегию

Мы используем файлы Cookie. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Cookies политикой. Вы принимаете ее, если продолжаете работу на нашем сайте.
Согласен