Алгоритмическая торговля

Журнал трейдера
Алгоритмическая торговля
Алгоритмическая торговля криптовалютами сегодня набирает популярность. Посмотрим, насколько она эффективна и должна ли она использоваться новыми трейдерами.
Алгоритмическая торговля — это метод выполнения большого ордера (слишком большого для одновременного заполнения) с использованием автоматически запрограммированных торговых инструкций, учитывающих такие переменные, как время, цена и объем, для отправки небольших фрагментов ордера (дочерних ордеров) на рынок со временем.
Алгоритмическая торговля обычно используется инвестиционными банками, хеджевыми и взаимными фондами, потому что эти институциональные инвесторы в своей деятельности работают с заказами большого объема и поэтому не могут делать такие большие заявки на рынке полностью без риска потери.
Сегодня 84% сделок на мировых рынках совершаются с использованием высокочастотных инструментов торговли (высокочастотная торговля) — основного типа алгоритмической торговли, в которой специализированные программы автоматически ищут возможности зарабатывать деньги, продавать и покупать позиции. Другими словами, основными лицами, вовлеченными в процесс, являются роботы, и в большинстве случаев они имеют деловые отношения друг с другом.
Алгоритмические торговые системы используются как профессионалами, так и простыми владельцами криптовалют, которые пытаются увеличить свой капитал. Существует три основных категории криптографического программного обеспечения для алгоритмического трейдинга:
• боты с заранее написанной логикой;
• обучение торговых роботов на основе машинного обучения;
• роботы-консультанты.
Однако все они представляют собой обычную программу или сценарий, которые действуют на основе предоставленных для него триггеров и комбинаций. В результате для эффективной работы требуется регулярно делать поправки в логике бота. Полностью пассивный доход.
Алгоритмическая торговля несет в себе риски программных, аппаратных или человеческих ошибок, которые могут привести к «чрезмерному исполнению» приложения. Этот эффект называется “сбежавший алгоритм”, когда по какой-то причине алгоритм начинает неправильно отправлять ордер: по неправильной цене, в неподходящее время, не для нужной ценной бумаги или без измерения выполнения предыдущих ордеров.
В качестве примера можно привести события 1 августа 2012 года (вошедшие в историю торгов под названием Knightmare) на Нью-Йоркской фондовой бирже, когда обновленный алгоритмический движок компании Knight Capital Group из-за ошибок в настройке и установке в течение 45 минут подавал заявку на покупку 3,5 миллиарда долларов США и заявку на продажу 3,15 миллиарда долларов США. Из-за данных действий программного обеспечения рынок некоторых акций сместился более чем на 10%. Чистый убыток, понесенный Knight Capital, составил 460 миллионов долларов. На следующий день компания объявила о банкротстве.
Умные роботы
Теперь существуют и более сложные системы для алгоритмической торговли с криптовалютами, и кажется, что это будущее. Такие решения используют «умные» алгоритмы и способны к самообучению. Они основаны на нейронных сетях и методах машинного обучения, которые увеличивают глубину и эффективность анализа. Такие системы дороже и сложнее в эксплуатации.
Стоит ли использовать Алгоритмический трейдинг?
С одной стороны, алгоритмическая торговля имеет много преимуществ. С другой стороны, это определенно не панацея, особенно для начинающих. С точки зрения определения понимания больших массивов данных и скорости отклика алгоритмы, использующие анализ больших данных, нейронные сети и машинное обучение, вне конкуренции. Однако многие автоматизированные торговые системы имеют недостатки, помимо перечисленных ранее, например:
•  выводы делаются только на основании положительных результатов;
•  переделать и исправить торговые стратегии на основе обнаруженных паттернов;
•  отсутствие внимания более широкому рыночному контексту и полагаться только на данные по сделкам.
Необходимо принять тот факт, что эффективность системы будет сложно прогнозировать и, особенно, гарантировать. Мы не должны забывать, что гранды высокочастотной торговли, включая Jump Trading и Tower Research, пришли в мир криптовалюты, и торговые платформы искусственного интеллекта постоянно совершенствуются.
Сегодня торговые решения для роботов способны освободить человека от рутины, предлагая ему торговые стратегии, страхуя от потери капитала во время колебаний рынка. Можно с уверенностью сказать, что есть смысл попробовать в деле роботов-консультантов.

Преимущества Investy

0% комиссии
за совершение сделок

Отсутствие дополнительных комиссий за торговые операции

Без сложностей верификации и KYC

Отсутствие процедуры верификации. Достаточно прикрепить биржевой аккаунт и начать использование

Торговый терминал

Отслеживайте результаты торговли на ваших аккаунтах вместе или по отдельности. Оценивайте эффективность каждой позиции и улучшайте свои результаты

Торговые инструменты

Устанавливайте Limit ордер на покупку, Stop loss и Take Profit одновременно! Не нужно постоянно отслеживать цену, Investy откроет позицию с указанными настройками за вас

Автоматизируйте
процесс

Такие инструменты как Trailing позволят вам получать дополнительную прибыль без дополнительных временных затрат

Попробуйте сервис бесплатно
Ознакомьтесь с полным функционалом. Зарегистрируйтесь за 5 секунд

Уведомление

Оставьте email

И мы сразу отправим вам
первую стратегию

Мы используем файлы Cookie. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Cookies политикой. Вы принимаете ее, если продолжаете работу на нашем сайте.
Согласен